De bezoekers van de Caminito del Rey zijn via de aanschaf van de entreebewijzen verzekerd voor ongevallen. Mocht er echter een ongeval plaatsvinden doordat iemand zich niet aan de regels heeft gehouden of onverantwoordelijk heeft gehandeld, dan geldt deze verzekering niet meer.Het is geen zondags wandeling Goede wandelschoenen zijn dan ook erg belangrijk.